近年来,随着金融市场的全球化,金融机构之间竞争越来越大。为了应对日趋激烈的金融战争,各种金融衍生产品运营而生。期权作为金融衍生产品的重要组成部分具有价值发现和风险规避的功能,其重要性不言而喻。而重置期权是一种在标准期权合约基础上增加重设条款的新型期权,它不仅具有能够满足金融市场需求不断变化的高度灵活性,而且因为重设条款的加入使其能够帮助市场参与者获取更多的投资收益。鉴于重置期权的重要市场价值,本文对重置期权做了一些研究。本文一共分为四章:第一、二章分别为绪论和预备知识,主要对本文的重点内容、结构编排和所涉及的基础知识做一简要介绍。第三章在汇率浮动环境下研究了股票带有泊松跳跃过程的双币种欧式期权、欧式单点重置期权和改进的欧式单点重置期权以及股票无跳跃时的双币种欧式多点重置期权。第四章在利率服从0-U过程的随机环境下研究了欧式期权、具有单个跳跃源和多个跳跃源的欧式单点重置期权,还介绍了几种新型重置期权,并重点研究了基于多资产多跳跃源的几何平均型欧式单点和多点重置期权。本文还利用几个重要概率公式、等价鞅测度变换、多元变量替换等方法简化大量计算。