【摘 要】
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该文系统地研究了中国证券市场的风险状况,建立起证券投资基金,特别是养老保险基金风险管理的框架.主要工作有:1、对中国证券市场的有效性进行了严格的实证分析,得出了中国的
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该文系统地研究了中国证券市场的风险状况,建立起证券投资基金,特别是养老保险基金风险管理的框架.主要工作有:1、对中国证券市场的有效性进行了严格的实证分析,得出了中国的证券市场不满足弱型有效条件的结论,并从小样本的角度对有的检验统计量推导出了精确分布;2、对世界级的难题"股权溢价之迷"在中国证券市场的表现进行了严格的分析和检验,得出了许多有意义的结论;3、提出中国证券市场的泡沫度量模型,这对中国证券市场的健康发展,倡导理性投资均具有重大的理论意义和现实意义;4、探讨了现代金融风险管理的最新理论进展之一的金融风险预算管理,提出了自己的理论框架并应用到中国的养老保险基金的风险管理实践中.
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