金融时间序列的不对称性问题主要涉及其分布的偏度和峰度问题。20世纪90年代初,对偏度和峰度问题的研究才开始从数学领域转入经济金融领域,特别是金融时间序列不对称性的计量和检验问题开始成为学者们研究的重点,但这些讨论研究大部分都集中在国外学者之间的。而在中国,对不对称性问题的研究分析一直停留在数学方向上,在金融时间序列上的应用基本上没有。在以美国次贷危机引发的世界金融危机的背景下,研究金融时间序列的不对称性问题有着很重大的意义,因为这一时期的金融时间序列数据必然有其独特的性质。它一方面充实了金融时间序列数据的完整性和多样性,另一方面也加大了金融时间序列的研究难度。此外,以中国的股票市场数据为研究对象研究金融时间序列的不对称性又有其独特的意义。众所周知,中国股票市场的运行、表现以及对宏观政策的反应经常不服从一些国际上公认的规律,这让很多经济学家都无所适从。也就是说中国的数据样本是大异于国际股票市场数据的。所以,对中国股票市场不对称性的研究是不容忽视的也是意义重大的。本论文以中国股票市场的四个股票指数(上证综合指数、深圳成分指数、台北加权指数、香港恒生指数)的收益率序列为研究对象来讨论不对称性的问题,研究时问段选为1993初～2009年末。该段时间基本涵盖了中国大陆股票市场从无到有,从小到大的整个过程,样本序列十分完整,而且还包含了很多特殊时期的样本,比如股改时期、次贷危机时期等。本文通过把不对称性问题划分为非条件不对称和条件不对称两种情况来分别研究。对于非条件不对称,我们采用了经典和稳健的检验、BN05检验以及RS检验方法从不同的侧重点来加以研究；对于条件不对称,我们采用了BN01检验以及GARCHDSK检验方法从非描述性和描述性方向来加以研究。最后得到适合中国股票市场的不对称性分析方法并从多个角度得到中国股票市场不对称性是否存在的结果。