流动性问题是商业银行经营过程中最主要的问题之一。在商业银行经营过程中，流动性风险一直是存在的。流动性问题是当今世界金融领域中尚未解决的主要难题之一，流动性问题解决得不好，就有可能导致流动性支付危机，这一问题对金融机构尤其重要。 而当前令我国商业银行业头疼的另一个问题就是流动性相对过剩--这实际上也是银行经营风险中的一种。说它相对过剩，是因为在发达地区、城市和工商业、大型企业资金市场上资金供应相对过剩的同时，还存在农村、农业，西部、东北地区和中小企业市场上资金严重不足的现象。 本文从商业银行流动性问题入手，主要研究和阐述了我国商业银行流动性过剩的问题，主要内容包括以下几个方面： 第一，《巴塞尔协议》对商业银行流动性风险的理论界定和我国商业银行的流动性现状。巴塞尔银行监管委员会在《有效银行监管的核心原则》中对流动性风险定义为：流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资的可靠性，即当银行流动性不足时，无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其赢利水平。在极端情况下，流动性不足会造成银行的清偿问题。因此流动性对商业银行来说非常重要，流动性风险管理历来都被商业银行视为重中之重。影响商业银行流动性风险的因素很多，主要包括：资产负债结构；央行货币政策；金融市场发育程度；信用风险；商业银行对利率变化的敏感度；银行信用等。 就我国商业银行流动性情况而言，自2000年以来，国内商业银行由流动性不足转为流动性过多。在2000年第3季度至2001年第4季度，我国金融机构人民币存款相对贷款过剩规模基本上维持在9000亿元至1.3万亿元之间，占同期全部存款的比例一直保持在8％至10％范围内。在2002年第一季度，我国金融机构人民币存款相对贷款过剩突然增加到27521亿元，占全部存款的比例一下子增加到了近20％，并在2002年第2季度突破了3万亿元，占全部存款比例上升到了20.7％。此后，金融机构人民币存款相对贷款的过剩规模一路小幅上升。到2006年3季度末，全部金融机构的贷存比下降到67.4％。这意味着银行业资金运用的压力达到了相当大的程度，巨大的存贷缺口可能引发商业银行的流动性风险。银行存款相对贷款过剩，使得大量资金滞留于银行间市场或中央银行和债券市场，导致银行资金收益率显著下降。银行存款相对过剩，会提高银行之间对传统存贷款业务的竞争，改变银行资金的风险构成，加大银行经营风险。第二、我国商业银行流动性过剩对经济的危害及其流动性过剩的成因。我国商业银行流动性过剩，对国民经济的影响是多方面的，不仅推动了投资过热和资产价格上升，也造成了资源配置的低效和浪费，刺激了投机氛围和泡沫化倾向。这不仅不利于金融体系稳定发展，还会导致地下金融活动趁机猖獗，降低了货币资金交易的有效性，而且对货币市场利率和货币政策执行产生及其不利的影响，还影响银行的盈利水平和加大银行的信用风险，降低资源配置效率。 导致我国商业银行流动性过剩的原因非常多。从我国银行业发展历程以及我国经济体制改革的背景来看，我国商业银行保持较高流动性，一方面可以说是我国商业银行经营管理意识和金融风险意识增强的结果，另一方面是商业银行的资产负债期限结构不相匹配，中长期贷款占比不断上升与银行资产质量不佳是导致商业银行保持较高流动性的重要原因。从成本收益角度来看，我国商业银行保持较高流动性是其在现有约束下优化资源配置的结果。再就是商业银行过分依赖大企业贷款，因大企业普遍都是国有企业，一般资信都比较高，风险较低，经营稳定，现金流充足。 从我国的经济体制改革和发展角度看，经济过热发展使得央行会采取紧缩性的货币政策，货币供应量下降，银行筹资成本上升，从而使负债的流动性下降，也将产生流动性风险。再就是贸易和资本项目双顺差及人民币升值的预期使得外汇储备迅猛增加，为保持人民币汇率改革的渐进走势，维持人民币汇率稳定，央行不得不大规模干预外汇市场，向市场投放大量基础货币，从而给商业银行创造了大量的流动性。 其它因素有：在目前金融改革的特定阶段，惜贷行为加剧了银行内部的流动性过剩；货币流通速度因素；社会有效需求不足以及社会保障体系不健全以及投资渠道狭窄导致储蓄存款不断增长等等，都会导致商业银行流动性过剩。第三、我国对解决商业银行流动性问题已经或正在采取的主要措施。当前中国人民银行应对流动性过剩，主要是采取提高存款准备金率、发行央行票据和加息等手段回收流动性，再就是进行国有商业银行的改革，改革财税贸易汇率政策，促进国际收支平衡。 各商业银行采取的应对措施有：实施资产负债比例管理、建立健全流动性风险预警机制、建立高效科学的商业银行系统内部资金调控机制、通过金融创新降低银行流动性风险等措施。但我国商业银行流动性风险管理中存在的问题。 第四、解决我国商业银行流动性过剩问题的现实思路。笔者认为可以从以下方面解决商业银行流动性过剩问题：政府应完善社会保障体系，降低公众对将来不稳定性的预期；改革商业银行现有的分业经营模式，降低其对利息收入的依赖度；增强国有商业银行的经营自主权；全面推进利率市场化改革，使利率真真能起到调节储蓄和投资的作用；建立独立的风险管理组织体系，构建合理的流动性风险监管体系；完善人民币的汇率形成机制及改革外汇管理制度，减少外汇占款导致的基础货币投放；从银行超额储备形成机制出发进行综合治理；大力发展资本市场与全国统一的债券市场：加快货币市场发展，拓宽商业银行的融资渠道；大力培育相关要素市场，培育中介服务机构。 从商业银行自身角度看，在市场经济条件下，商业银行产权制度改革的步伐不断加快，国家信用将不再是商业银行信誉的支撑者，商业银行出现流动性风险以致倒闭将不再是神话。因此，加强商业银行流动性风险管理应引起商业银行和中央银行的高度重视。商业银行也应加快金融创新，加强自身体制改革力度；增强商业银行的风险管理意识，建立有效的风险预警机制；积极拓宽信贷领域；发展中间业务抵消信贷相对下降的利润挤压；通过并购重组建成特色商业银行；依据市场需求加大对中小企业贷款；进行分支机构权限改革，积极调动资产运用；实施金融创新降低经营成本，积极开拓新市场；在有效防范市场风险的前提下，加快金融产品和技术的创新等措施。 通过对我国商业银行流动性问题的探究，希望达到以下目的： 1、通过对此问题的研究，使所学的理论知识能与实践相结合，亦使我对商业银行的经营管理有进一步的认识。 2、通过对我国商业银行流动性过剩的危害及成因探讨，进一步引起人们对此问题的关注度。 3、通过对此问题的研究，寻求较为有效的解决此问题的方法，形成一些具有参考意义的意见和建议。 本论文从我国商业银行流动性现状的由来和过剩可能带来的危害出发展开研究，最后提出解决问题的建议与措施。研究过程中主要运用了实证分析法、文献检索法、比较法等研究方法。