巴塞尔协议三提出了首个关于流动性风险管理的完整框架体系，它试图强调银行期限错配行为的外部性对金融体系的影响，并且这种影响最终会作用到整个实体经济。然而，这部新的管理办法仅仅在微观的框架下关注了单个银行的外部性行为，而没有关注其可能在宏观范围内带来的更大影响。　　本文认为，商业银行的流动性管理行为不能仅从微观的角度来研究，而是应该在更加宏观的框架下进行研究，因为他们可能会对宏观流动性造成影响，尤其是在银行系统流动性的层面上。本文借鉴Bonfim和Kim（2012）以及Ratnovski的研究成果，运用“同群效应”的概念以及工具变量的实证方法，研究了中国商业银行体系中系统流动性风险的存在性问题，并从流动性期限错配的角度分析了目前我国上市商业银行的流动性现状。　　实证结果表明，以“同群效应”为表现形式的银行体系系统性风险确实存在，这些银行在进行流动性风险管理时彼此之间互相影响，进而可能会选择一些高风险高回报的流动性管理方法，进而造成市场流动性风险的增加。而从LMI指数的角度来看，我国15家上市银行及两家农村商业银行的净流动性错配指数由于某些原因均为正值，但监管部门并不能掉以轻心，轻视系统流动性风险的存在以及其可能对整个经济体系带来的不稳定因素。最后，本文在对研究结论进行了总结分析之后针对性地提出了一些政策建议。