论文部分内容阅读
城市商业银行在我国金融体系中占有重要地位。近年来，城市商业银行总资产年年突破新高，虽然目前来看在金融体系中所占的绝对份额仍然较低，但体现了强大的发展潜力和良好的发展态势。本文以商业银行效率理论为基础，选择全国范围内99家城市商业银行在2010年到2015年期间的各项财务指标为样本数据，运用数据包络分析法中的VRS模型和 Malmquist指数来分析服务能力和获利能力两方面的综合效率、纯技术效率、规模效率和全要素变化指数。同时，本文还运用TOBIT回归模型考察各影响因素会如何影响城市商业银行的经营效率。 在服务能力方面，从2010年到2015年全国城市商业银行综合效率、纯技术效率和规模效率值的变化均呈现先下降后上升的趋势，平均综合效率、平均纯技术效率和平均规模效率分别为0.611、0.738、0.810。处于规模收益递增的城商行数量在逐年减少，而处于规模收益递减的城商行数量在逐年增多。2010年到2015年每年期间的技术效率变化率均大于1，而技术进步变化率均小于1，生产率变化率整体呈微小下降趋势。 在获利能力方面，48家城市商业银行的平均综合效率值在0.7以上，71家城商行的平均纯技术效率值在0.7以上，98家城商行的平均规模效率值都在0.7以上，样本银行的技术效率变化率每年都不稳定，呈现“W”型，然而技术进步变化率每年变化趋势呈现“M”型，37家城市商业银行的生产率变化率大于1，表明大多数城商行的生产没有达到最优化，盈利能力有待进一步提高。 在影响因素实证分析中发现，资源配置和稳定性与城市商业银行经营效率并无直接关系，银行规模、资本充足率、中间业务收入对城市商业银行效率影响均为正相关关系，不良贷款率和成本收入比与城市商业银行经营效率呈现负相关关系。 针对如上结论，本文从提高城商行规模效率和技术效率两方面提出对策建议。通过合理制定战略规划、扩大市场份额、增资扩股、积极筹备上市、并购重组、保持合理的资本充足率来提高城商行的规模效率。通过改革股权结构、完善公司治理机制、加强中间业务、提高创新能力、降低不良贷款率来提高城商行的技术效率水平。