外汇买卖是指参照国际金融市场汇率,为国内居民(企业)将一种外汇直接兑换成另一种外汇的做法。发展外汇买卖业务不仅对加快发展和完善外汇市场起着积极的推动作用,开辟了商业银行新的利润增长点,而且,为居民(企业)提供了外汇资产理财的良好渠道。但作为一种外汇衍生交易产品,受目前外汇管理政策的限制,以及国内金融业在创新机制和业务运作方面的局限性,决定了外汇买卖业务还有很长一段路要走。论文对商业银行外汇买卖交易系统的研制目的、系统功能、系统结构、及一些具体技术问题进行了论述,本系统实现了银行外汇买卖业务的自动化、实时化、智能化。系统的研制目标:充分利用商业银行数据集中的资源优势,尽快实现商业银行在外汇买卖业务领域的集约化经营与管理的战略目标,增强银行的业务的电子化处理程度,进一步降低外汇买卖交易成本,从而达到有效规避市场风险,提高外汇买卖业务的收益、增强外汇业务的竞争实力;同时,为商业银行客户提供安全、高效、便捷的交易平台。该系统的主要功能包括以下几个方面:1、统一报价子系统。统一报价是利用商业银行的基础网络架构,为整个商业银行提供一致的数据信息,避免出现多报价等异常情况;而且报价系统提供手工、自动两种报价模式;支持国际金融领域多种报价源数据接口;提供价差设置,为客户提供多层次的价格选择。2、即时外汇买卖子系统。包含对公结汇、对公售汇,对公外汇买卖,个人外汇买卖交易等业务功能,是本系统核心子系统之一。个人客户可以通过系统联机柜面终端、网上银行、自助银行、电话银行等服务界面开展外币买卖外币、人民币的结售汇处理。3、委托业务子系统。个人客户通过系统联机柜面终端、网上银行、自助银行、电话银行等服务界面订立委托,委托业务种类在原来获利委托基础上增加了止损委托、双向委托两种委托业务类型。在满足客户成交条件后,系统自动进行实时套汇处理。并生成委托明细,委托敞口等业务数据等,是其它子系统的数据处理对象。4、集中平盘子系统。在初期的外汇交易系统中,所有的平盘处理均由手工处理,存在着人为因素的风险,并且效率比较低。在新的系统中,实现了平盘的自动化和准实时性,当客户进行外汇交易后,其产生的敞口将实时汇总到省行,在这个过程中去掉了对二级分行人员的依赖;从省行到总行可以根据不同的情况选择手工平仓、自动平仓或者对外平仓处理。5、批处理与清算子系统。在系统内所描述的清算主要是指外汇买卖过程中所产生的外币、本币的电子清算处理。系统主要的记帐、清算处理有两个方式:生成平盘记帐、补张明细数据。系统充分考虑外汇业务实时交互性要求高、处理复杂、发展迅猛,操作难度大等特点,使用先进的开发技术和数据库平台,在系统设计方面有以下特点:1、根据不同业务要求,运用多种技术,搭建合适的操作业务平台。2、运用新思想、使用新技术,实现统一报价。攻克了报价数据量大、效率不高,频率不快的难题。静态存放全行中间价格,动态生成交叉盘,交易价、平仓价及相应的历史价。3、本系统开创了多级机构模式下敞口管理的新模式。4、开发了多种外部接口用于本系统与其它子系统的数据传递与业务处理联系,实现系统间的低藕和。系统内部处理采用结构化、模块化、公用化的设计开发,实现系统内部的高内聚。5、采用诸多CICS技术实现外汇委托的7X24小时高效处理,实时记帐。系统是一个功能强大,体系架构具有开创性,具有较高科技含量,并能引领类似业务的发展,指引类似科技产品设计开发的高端金融产品,具有显著的科技进步意义。随着该系统在实际业务中的推广使用,将结束商业银行外汇买卖业务的半手工处理状态,统一商业银行内部外汇买卖业务处理的方式,做到了自动报价、自动平盘、自动记账、自动清算、自动生成报文、自动核对账务。系统通过引进先进的管理模式,运用先进的开发工具和技术,实现了综合化的服务和管理、严密的安全监督管理机制和24小时的服务功能。可以迅速提升商业银行在外汇业务中的竞争力和影响力;加快与国际惯例接轨。从而直接或间接的为商业银行带来巨大的社会效益和经济效益。对于本系统的不足之处,有待于进一步改进。