私募股权投资起始于20世纪中期的美国华尔街,并于上世纪末本世纪初进入中国,直到2010年,伴随着深市交易创业板的逐步完善,私募股权投资逐步走上中国金融市场的“前台”,并在中国的资本市场上创造了一个又一个投资神话。但是,从具体的私募股权投资基金的收益情况来看,因为私募股权投资收益的影响因素众多,评价方法不定,所以,私募股权投资者在私募股权投资过程中,往往会因为投资收益的错误评价而遭受了损失。造成私募股权投资者收益评价失败的主要原因包括:第一,私募股权投资者对私募投资的具体行业的市场情况了解不够深入;第二,私募股权投资者对私募投资的收益构成不明了。由此可见,分析私募股权投资收益的影响因素,探讨私募股权投资收益的评价方法,成为当前私募股权投资中迫切需要解决的一个问题。本文在文献综述的基础上,分析与总结私募股权股权投资收益的影响因素,构建私募股权投资收益的评价的指标体系,并通过问卷调研,对影响因素的有效性进行统计梳理,验证指标体系的信度与效度。最后,本文以私募股权投资收益影响因素而构建的指标体系为依据,通过模糊综合评价法,通过案例,评价私募股权的投资收益。本文的研究结果表明:首先,私募股权投资收益主要受五个方面的影响因素影响,分别包括:管理因素、市场因素、资金退出因素、政策法律因素以及经济金融因素。通过设计调研问卷,搜集数据,对指标体系的信度与效度进行检验,验证了这些因素对私募股权投资收益影响的有效性。其次,在指标体系构建的基础上,本文利用模糊综合评价的方法,选取典型案例,对私募股权投资收益进行评价,评价结果表明,本文所选取的案例的私募股权收益较好,但是因为其项目管理因素方面的得分比较低,降低了私募股权投资的收益。最后,本文提出应从三个方面提高我国私募股权投资的收益水平,包括提高私募股权项目的管理水平,加强私募人才培养;完善监管机制以及资金退出机制等。