银行在我国金融体系中占据着不可动摇的地位,支撑着经济顺利运行。银行业的稳定直接关系到我国经济的命运。银行的风险与经营如影随行,随着金融化程度提高,银行的经营成功与否已不仅是个别银行自身的问题,更可能对其他有业务联系的银行施加影响。为保证我国经济的持续发展,我们必须降低银行业的风险。银行风险可通过信息渠道、外汇渠道、企业渠道、银行间借贷渠道等多种渠道传播。本文将从银行间同业拆借市场角度,分析各银行因相互借贷而产生风险的传染效应。首先,从理论上,本文将阐述银行风险的分类及其特征,观察银行风险与其他行业的差异,从微观和宏观两个层面分析银行风险的传染机制,分析银行体系不稳定的成因。然后,观察我国银行业存在的问题并论述对银行业的监管。最后,通过16家银行的同业拆借数据,用Matlab编程计算,得到风险头寸矩阵,再模拟单家银行经营失败对其他银行的影响。本文采用理论与实证结合的方法,对银行风险传染做了系统的分析。通过本文的研究,我们可以了解银行风险与银行间同业拆借市场的运行机理,为合理的控制银行系统性风险和加强银行监管提供适当的参考依据。