【摘 要】
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本文对一类远期利率HJM模型-二因子Gaussian HJM模型进行了研究。在进行模型的参数估计的时候,市场上没有足够多的可以直接利用的零息债券的到期收益率的数据,这是由于我国债
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本文对一类远期利率HJM模型-二因子Gaussian HJM模型进行了研究。在进行模型的参数估计的时候,市场上没有足够多的可以直接利用的零息债券的到期收益率的数据,这是由于我国债券市场才刚刚起步和西方国家还存在着差距,我们不可能有象Libor利率那样,有短期,中期,长期不同程度的即期利率可以直接利用。因此为了得到市场中的收益率曲线本文采用了已经被国内学者认可的N-S方法,也就是利用在市场上交易的息票债券的交易价格,通过息票剥离的方法从中提取零息债券的到期收益率,即收益率曲线。在得到了用N-S模型表示的利率期限结构以后,本文将主成分分析技巧用于对市场风险价格为常数的Gaussian HJM模型的波动率的估计。
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