本文主要讨论带有常值利息力的随机保费模型下的若干破产问题,主要有破产时刻、破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布.在经典Cramer-Lundberg模型中,保费收入过程被简化为时间的线性函数,且不考虑利率因素.本文的风险模型除了将保费收入过程假设为随机过程外,还考虑了利率的因素,建立了新的风险过程模型,我们称之为“收入一赔付”过程.本文的主要结构如下:在第一章中,我们首先介绍了风险模型的发展,在此基础上引出本文的模型,接着我们具体描述本文模型的结构及其假设;在第二章中,我们进行了“收入一赔付”过程在时刻t时的分布函数推导,以及两个基础性定理的证明.在前两章的基础上,在第三章中,我们证明破产时刻、破产前瞬间盈余和破产时赤字三者联合分布的显式,得出当理赔量服从指数分布时,破产时刻、破产前瞬间盈余两者的联合分布与破产时赤字的分布是独立的这一结论.最后,在第四章中,我们求出本文风险模型的破产概率上界,并进行实证分析,模拟了破产概率上界与初始盈余、平均保费收入额及平均理赔发生额等因素之间的关系.