【摘 要】
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本文研究的方向主要针对多个投资者具有不同信念的完全市场及不完全市场的均衡存在性问题。这里的不完全市场是由非时齐泊松过程和连续布朗运动所驱动的。我们首先以单个投资
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本文研究的方向主要针对多个投资者具有不同信念的完全市场及不完全市场的均衡存在性问题。这里的不完全市场是由非时齐泊松过程和连续布朗运动所驱动的。我们首先以单个投资者为研究对象,通过利用鞅方法求出其效用最优的最优策略。得到了单个投资者的最优策略后,再考虑根据具有不同心理测度的多个投资者的市场中均衡的定义,同时也利用到随机微分方程与偏微分方程的联系,得到相应的均衡存在条件。
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