二十世纪五十年代Markowitz提出的均值-方差（Mean-Variance）模型研究在一定的风险状况下如何获得最大期望收益，或在一定的期望收益水平上如何使风险达到最小的投资组合问题，奠定了现代投资组合优化的理论基础，并在资产配置领域取得了广泛的应用;然而该模型存在的最优投资组合决策对输入参数扰动比较敏感的不足使其在实际应用中遭遇了困难。而鲁棒投资组合优化理论能有效地弥补M-V投资组合模型的不足，吸引了国内外学者的广泛关注;另一方面，带有交易费用的投资组合策略研究因更贴近投资交易实务日渐成为金融工程及金融计算领域的热点课题。　　论文以均值-方差模型、跟踪误差鲁棒投资组合优化方法以及交易费用函数理论为基础，在风险资产的期望收益和协方差均不确定的情况下，建立了附加交易费用的跟踪误差鲁棒投资组合选择优化模型并给出了有效的求解方法。模型解决了最大风险条件下确保预期收益的投资组合问题，模型中考虑了金融市场交易费用为线性函数的情形，使得模型符合投资交易实务的要求。另一方面，论文运用线性矩阵不等式方法研究了附加交易费用的动态投资组合鲁棒优化问题，并利用沪深股票交易市场的交易数据进行了实证分析，验证了模型的有效性。　　论文包括五个主要部分:第一部分主要介绍研究背景和主要内容;第二部分介绍均值方差理论与鲁棒投资组合优化方法;第三部分介绍常见的交易费用函数;第四部分建立了附加交易费用的风险资产跟踪误差鲁棒投资组合优化模型，给出了模型的求解方法并进行了实证分析;第五部分讨论了附加交易费用的动态投资组合鲁棒策略的相关问题。