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本文考虑的是谱负的Lévy过程，也即没有正跳的Lévy过程。把开始于u(u≥0)的谱负Lévy过程看作是推广的风险模型，文章得出了破产时刻和破产瞬间前后余额的三者联合密度函数。然后，运用已得结论和∫<∞><,0> e<-δt>gt(x)dt(假定gt(x)为过程在时刻t的密度函数)，给出了推广的：Dickson公式及破产前首达某值时刻的Laplace-Stieltjes变换公式。此外，本文还就特殊情况下的尺度函数W<,δ>(x)给了确切的表达式。