金融业是现代市场经济的核心，金融市场的健康发展在很大程度上决定一国社会经济发展水平。2008年发端于美国的次贷金融危机使人们再一次认识到金融监管的重要性。只有准确度量一国金融监管水平才能改善和提高一国金融监管、防范金融危机爆发并维护经济稳定发展。但是，目前国内关于金融监管的研究，主要关注的是定性研究，缺乏较为严密的数量分析，难以准确衡量金融监管的水平。所以我们需要一个能够准确全面反映金融监管过程中潜在风险或不稳定状态的前瞻性指标体系来帮助分析和进行决策。由于金融监管的内涵非常丰富，涉及到经济中的很多方面，金融监管不是一个简单的经济范畴，而是一系列因素的综合反映，单一指标来难以全面反映一国金融监管状况，人们通常构建“指数”作为综合性指标以对某种水平或程度进行衡量和比较，所以我们构建“金融监管指数”来作为衡量金融监管水平的综合性指标以对金融监管效果进行衡量和比较。金融监管指数，是由多方面、多个指标所构成的一个综合指标体系，能从总体上反映金融监管的动态信息，从而发现金融监管中存在的问题。本文构造的金融监管指数不仅体现了金融稳定、金融发展、消费者保护这三大金融监管的三大目标体系，而且在选取反映金融发展的指标体系时涵盖了银行业、证券业和保险业三大金融领域，很好的弥补了现有研究的不足。通过主成分分析方法赋予不同基础指标权重，进而合成综合的金融监管指数，并且采集相关统计数据，对全球45个主要国家的金融监管水平进行了横向比较，分析我国金融监管在全球范围内所处的位置和存在的国际化差距；在此基础上运用我国2002年至2010年的金融监管数据进行纵向自我剖析，发现我国金融监管的经验优势和存在的问题不足。最后结合上述分析提出了完善我国金融监管水平的6项政策建议。