计算破产前后盈余与亏空的联合分布

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风险这个词在人们日常生活中频繁出现,为了规避风险,保险业应运而生,但同时保险公司自身也面临着破产的风险,如何做到稳健经营并保持良好的偿付能力是人们比较关注的问题.近年来,关于破产理论的研究是一个热点问题,有大量文献研究了破产概率的上下界问题,破产概率的精确求解及模拟计算,破产前盈余的分布与破产时亏空的分布及二者的联合分布等.本文就是在前人研究的基础上,对理赔次数服从泊松过程,理赔额服从Pareto分布的Sparre Andersen模型的破产概率进行了简化计算,并对破产前后的盈余与亏空的联合分布进行数值求解,另外,当理赔额服从混合半指数分布时对破产概率进行模拟计算,进而求解此时的破产前后盈余与亏空的联合分布,把对破产概率定性分析的问题推进到了定量刻划的境地.
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