正确理解我国国际收支主要指标的数据生成过程(DGP)的特点和机制,在经济政策效用分析、国际重大事件影响分析及计量建模预测方面都有着重要的意义。重大事件和冲击如1994年汇率体制并轨、1997年亚洲金融危机和2001年加入世贸组织等,对我国的国际收支主要指标产生了较大的影响和冲击,往往会造成其DGP的结构变化。本文针对我国国际收支指标的结构变化问题进行了深入的研究。首先,在对我国国际收支各个账户的实际数据的仔细分析基础上,发现中国国际收支主要体现了以对外贸易、外商直接投资和外汇储备项目变动为代表的对外经济状况,故后面的结构变化研究着重于以上三个方面。其次,详细介绍了内生和外生结构变化模型,并通过蒙特卡罗模拟法获得了有限样本的精确临界值,为以后的实证检验做准备。最后,本文对中国国际收支的主要指标进口、出口、进出口总额、外商直接投资(FDI)、外汇储备增量、名义汇率六个序列进行了结构变化检验,并讨论国际环境和贸易政策变化对这些指标的影响。结果发现,FDI是平稳的;进口序列是一个没有发生结构变化的单位根过程;出口、进出口总额、汇储备增量、名义汇率四个指标发生了结构变化,它们是围绕着一个或两个结构断点的分段趋势平稳过程,汇率体制并轨、亚洲金融危机、加入世贸组织是这些指标发生结构变化的主要原因。