【摘 要】
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如今在金融领域copula方法经常被用于不同市场间相关性的分析.本文通过经验copula过程{Zn(u,v),0≤u,v≤1}的弱收敛性,证明得到随机变量序列{(?)|Zn(u,v)|,0≤u,v≤1}和{(?)Z
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如今在金融领域copula方法经常被用于不同市场间相关性的分析.本文通过经验copula过程{Zn(u,v),0≤u,v≤1}的弱收敛性,证明得到随机变量序列{(?)|Zn(u,v)|,0≤u,v≤1}和{(?)Zn2(u,v)dudv,0≤u,v≤1}的弱收敛性.在此基础上,文章利用其极限构造了一种新的假设检验统计量来估计衡量股票市场间相关性的copula函数中的参数.
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