近年来，随着我国保险业持续、快速、健康发展，团体寿险研究空前活跃。在团体寿险业务中，常会出现多个被保人共用一张保单的情形，即形成了多生命状态保险。目前针对这种保单的定价精算通用的做法是认为团体内个体生命函数简单的叠加就得到联合生命函数，它的前提就是假设团体内单个生命间是相互独立的，但事实上所涉及的各个单生命间往往具有某种经济、婚姻、甚至血缘的联系，而导致了各自的余命随机变量必然存在着某种相依关系，并且这种相依关系也必然对保费的定价产生影响。那么如何对该类保险产品进行合理定价呢?连接函数(Copula)是解决这一问题的一个重要工具。一个连接函数将若干个随机变量的联合分布与它们的各自的边际分布连接了起来，利用连接函数可以很好地分析处理概率统计中随机变量相依性结构问题。全文共分五章。第一章描述了本课题国内外研究现状，包括对Copula工具的研究现状和对寿险各方面的研究现状，并指出利用Copula工具研究多生命状态保单文献相对较少，导出研究本课题的意义。第二章详细介绍了生命函数(单生命函数和多生命函数)和生命表及Copula工具。罗列了Copula函数的多种类型并结合研究目的加以筛选，认为阿基米德函数簇能有效解决问题，同时推导了阿基米德函数簇的部分性质，阐述了Copula在处理随机变量相依结构时的有效性。第三章利用阿基米德函数，选择不同的参数和不同Copula函数构造了两种多生命状态的基本联合生命表：最后生存者状态联合生命表和联合生存状态联合生命表，在此基础上分别对团体内个体相依时和独立时的联合生存函数进行了比较。第四章介绍了年金的定义和年金的标准形，推导了多生命寿险的年金计算公式，还推导了多生命寿险中的两种基本保单的保险给付、净保费和净保费准备金等计算公式。第五章是实例应用分析，分析了一个两全保单的净保费和保险给付的大小问题，并用实际保单例子加以肯定。推导了定期生命年金的上下界。论文发现Copula函数在处理团体寿险内个体间的相关性非常有效，比较了相关和独立两种状态下的联合生命表，发现前者的概率比后者要大。构造了一个两全保单进行了分析，发现在其它因素固定时，个体生命间相关程度越高，预付平均净保费Π越大，保险给付D，S却越小。而且发现把相关的个体处理成相互独立，这样会造成预付平均净保费Π偏小，保险给付D，S偏大，使保险公司正当利益受损。最后推导了定期生命年金的上下界。