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基于分位数回归的Barra因子选股模型研究

来源 :山东大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：hbhszs

【摘 要】

：

目前,量化投资己成为成熟金融市场最重要的投资模式之一,将来量化投资也会在中国金融市场上占有重要的一席之位。随着我国金融产品的流动性的加强和金融衍生品的种类增多等投资环境的变化,量化投资在我国金融领域将施展越来越重要的作用。股票是金融市场上重要的投资品种之一,因此,多因子选股是受到国内外投资者重点关注的量化策略。Fama和French两位学者的三因子模型和五因子模型是多因子选股模型中的里程碑之作,此

【作 者】

：

张文秀 

【出 处】

：

山东大学

【发表日期】

：

2019年09期

【关键词】

：

分位数回归 Barra因子 多因子模型 选股策略 

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