近年来我国的证券投资基金特别是开放式证券基金发展迅猛,影响力日益增大,已经成为我国证券市场上重要的机构投资者之一。证券投资基金的投资组合已经开始引导和影响着其他投资者特别是中小投资者的投资行为和投资组合的构建。本文简要介绍了我国证券市场和证券投资基金的发展历史和特点。同时,在简单介绍目前国际上流行的各种投资组合理论和多目标规划模型之后,我们引入基本面分析对投资组合理论进行优化,并尝试运用优化后的投资组合理论和多目标规划模型对证券投资基金的投资组合进行优化。实证证明,优化后的证券投资基金投资组合获得了超过基准指数的超额收益,并拥有较低的风险水平。同时,在对证券投资基金投资组合进行优化的过程中,发现目前我国证券投资基金还存在着一定的局限性。针对这些局限性,本文亦提出了对大力培养我国证券市场机构投资者的几点思考。