【摘 要】
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在经济飞速发展的今天,人们的风险意识日益加强,保险行业的地位逐渐提升.对于保险业的经营来讲,识别和管理风险、加强对风险理论的研究是十分重要的.破产理论是风险理论的核心内容,对其进行充分的研究,可以帮助保险公司制定恰当的经营策略、提升经济效益.随着破产理论的发展和成熟,经典风险模型已经不能够反映实际的情况,因此需要对模型加以改进,来满足现实需求.论文从传统随机保费相依风险模型出发,由于该模型的相依关
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在经济飞速发展的今天,人们的风险意识日益加强,保险行业的地位逐渐提升.对于保险业的经营来讲,识别和管理风险、加强对风险理论的研究是十分重要的.破产理论是风险理论的核心内容,对其进行充分的研究,可以帮助保险公司制定恰当的经营策略、提升经济效益.随着破产理论的发展和成熟,经典风险模型已经不能够反映实际的情况,因此需要对模型加以改进,来满足现实需求.论文从传统随机保费相依风险模型出发,由于该模型的相依关系是建立在一张保单仅以一定概率发生一次理赔的假设条件下,对部分险种并不适用.本文在双复合泊松风险模型的基础上,考虑一张保单会发生多次理赔,即通过负二项稀疏算子,假设保单以p（1-p）n的概率发生n次理赔,建立了一类新的随机保费相依风险模型.借助鞅方法,得到该模型破产概率的Lundberg上界,并通过数值模拟分析初始准备金、保费额、理赔额及稀疏参数p对破产概率的影响.在此基础上引入随机扰动,得到带扰动的风险模型破产概率的Lundberg上界,并通过数值模拟分析扰动因子η对破产概率的影响.
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