【摘 要】
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本文借鉴了银行业资本充足率和经济资本风险管理理念，对信托公司资产优化配置方法和模型进行了探索性应用研究。提出了结合风险量化评估技术和运筹规划方法，在风险约束、资本约
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本文借鉴了银行业资本充足率和经济资本风险管理理念，对信托公司资产优化配置方法和模型进行了探索性应用研究。提出了结合风险量化评估技术和运筹规划方法，在风险约束、资本约束、监管约束、成本约束、业务发展约束的条件下，形成信托公司资产优化配置方案，为信托公司风险度量、资本预算、产品战略及绩效管理等管理活动提供决策依据和工具。本文例示了信托公司资产配置优化模型的实施过程，涵盖风险识别、评估、计量、参数和约束条件设计及应用评价等方面。该方法的核心是统筹考虑资产收益、资本成本、投资风险的匹配关系，在风险容忍度可接受的条件下，实现风险调整资产收益的最大化。
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