风险管理是现代商业银行的核心竞争力之一。商业银行的业务发展始终与风险并存,因为商业银行是承担风险,并通过管理风险以获得收益的企业。商业银行的经营活动必须在确定的风险偏好指导下进行,这个过程既是风险管理过程,也是风险收益创造的过程。金融史上,银行业危机的频繁发生不断地证明了商业银行风险管理的复杂性和极端重要性。2011年2月,韩国发生的釜山储蓄银行、三和储蓄银行等七家储蓄银行被勒令停业,以及出现的挤兑风潮,也说明了对于银行来说,风险无处不在,无时不有。一旦风险管理出了问题,不但会影响银行的正常经营,甚至会危及银行的生存。可以说,风险管理对于商业银行的稳健经营具有极端重要性。银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法,银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容,而其中最重要的就是信用风险。压力测试有着重要的功效。首先,压力测试是金融稳定性评估的重要工具。在总结1998年亚洲金融危机经验教训的基础上,IMF和世界银行于1999年5月联合推出了“金融部门评估计划”,通过压力测试、金融稳健指标、标准与准则评估三个分析工具,对各经济体的金融体系进行全面评估和监测,其中最为核心的工具即为压力测试。其次,压力测试在监管机构评估监管资本中有着重要的应用。2004年发布的《巴塞尔新资本协议》对商业银行压力测试作出了相关规定。新资本协议的第一支柱要求商业银行必须对相关风险参数进行压力测试,第二支柱要求商业银行进行内部资本充足评估程序时,要进行前瞻性的压力测试,以识别可能的不利事件出现时需要增加的资本额,监管当局根据测试结果,要求银行持有一定数量的超额资本。再次,压力测试也是银行自身进行风险管理的重要工具。本文通过分析商业银行压力测试的方法以及测试需求和操作流程,结合监管机构对压力测试的要求,设计和实现了一个针对银行信用风险的压力测试系统。首先,本文在讨论银行压力测试系统的项目背景和对其开发设计所遇到的问题基础之上,分析了实现信息化系统所需要的功能性需求和非功能性需求,同时分析了国家监管机构对压力测试的一些要求,结合相应的用例图以及业务流程图等多种形式来详细阐述。经过了详细透彻的需求分析,我们展开了该系统的架构设计。再设计之前先确定了系统的设计目标以及设计原则,然后从系统的技术架构和功能架构以及存储架构三个角度对系统进行了设计。在设计技术架构时,主要考虑了系统的可扩展性,可维护性以及性能等问题；在功能架构设计中,主要讨论了系统各部分的功能结构和功能布局；从数据存储的角度讨论了整个系统的数据结构设计。设计阶段,本文还重点对测试算法进行了讨论,分析了在压力情景建模以及传导建模中各种建模方法的应用,并寻找了一个适合于信用风险测试建模的方案。基于架构设计,本文展开了详细设计的描述,该部分按照功能结构描述了每个功能的具体实现逻辑以及控制要求,为下一步的编码实现打下了基础。在这部分,我们还详细描述了一些模型的具体算法,并对一些重要模块介绍了其关键代码和具体实现,并结合实际案例介绍了系统的使用方法以及相关的测试环境的搭建和测试过程。最后,本文对该系统在商业银行中的应用情况作了介绍,并对系统下一步有待改进的地方提出了建议。综上所述,我们在分析银行对信用风险压力测试的业务需求压力测试建模方法论的基础上,设计并实现了针对银行信用风险的压力测试系统。