贷款是商业银行最传统和最重要的经营业务之一,信贷资源的合理配置对银行风险以及经济协调发展都有重大影响,因此对贷款集中度风险的研究很有必要。数据显示我国商业银行都具有不同程度的贷款集中度,贷款集中对银行风险的影响如何?针对这个问题,国内外学者无论是从理论上还是实证上都做了大量研究,但所得结论并不一致,甚至出现截然对立的政点,而本文从非线性这一新视角来分析二者之间的关系。本文首先介绍了贷款集中度和银行风险的理论基础,并把贷款集中度分为客户贷款集中度和行业贷款集中度两个方面进行考察,对二者现状进行分析,并探讨贷款集中度的成因以及贷款集中对银行风险的影响机理。然后以2007-2014年39家银行作为研究样本先建立简单线性模型,再在简单线性模型的基础上分别加入贷款集中度的二次项和贷款集中度与规模的交互项建立多个模型,结果表明了贷款集中与银行风险可能存在非线性关系,进而提出本文的4个非线性假说。最后建立门限回归模型进行实证分析,并分别以客户贷款集中度、行业贷款集中度以及规模变量作为门限变量进行门限回归。实证结果验证了二者之间的非线性关系,主要研究结论为:在以客户贷款集中度作为门限变量时,存在单一门限值,在该门限值前后,客户贷款集中对银行风险的影响并不相同;当以行业贷款集中度作为门限变量时,存在双重门槛值,在最优[区间内行业贷款集中能抑制银行风险,反之会加大银行风险;当以资产规模作为门限变量时,存在双重门槛,表明客户贷款集中和行业贷款集中对银行风险的影响效应都受到银行规模因素的影响,对于不同规模的银行来说,贷款集中度对银行风险的影响是不同的。最后,根据研究结论并结合我国贷款集中现状,提出相应的政策建议。