联合机会约束下的分布式鲁棒优化

来源 :北京工业大学 | 被引量 : 4次 | 上传用户:abby412
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
机会约束是对带有随机变量的约束的一种常用建模手段.机会约束中的概率涉及到的多重积分以及机会约束的非凸性这两方面因素导致带有机会约束的优化问题并不易解.一种处理机会约束的方法是寻找一组容易求解的凸约束,使其解可以满足机会约束,且目标值接近最优,称这个凸约束为机会约束的安全近似.本文考虑机会约束下的分布式鲁棒优化问题.假设知道机会约束中随机变量的一阶矩和二阶矩,对于独立机会约束,本文介绍一种基于最坏情况下条件风险值(WC-CVaR)的安全近似;对于联合机会约束,本文介绍两种近似,一种是利用Bonferroni不等式得到的近似,一种是基于WC-CVaR的近似.这三种近似都是半定约束.  随后提出一种新的近似联合机会约束的半定约束,并且在知道一阶矩和二阶矩的基础上,增加随机变量的支撑集信息,对这种模型也给出一个相应的近似.这种近似的推导方法与WC-CVaR近似类似,都是从矩问题的角度出发,利用对偶问题将其转化成确定性的且容易求解的凸约束.与WC-CVaR近似同样,在机会约束是线性的情况下,本文提出的近似实际上与原机会约束是等价的,因此从理论上来讲,这两种近似求得的最优值应该是一样的,通过数值实验也验证了这一点.本文的数值实验是将三种近似应用到动态水箱流量控制问题上,结果表明,WC-CVaR近似和我们的近似在最优目标值上几乎相等,且明显超过Bonferroni近似.在运行速度上本文提出的近似虽然不如Bonferroni近似快,但是相比WC-CVaR近似有一定的优势.
其他文献
软粗糙集是处理不确定‘注问题的重要理论和工具,它融合了软集和粗糙集各自的优势,巳有部分研究成果.本文主要讨论软粗糙集近似算子的构造和软粗糙集的约简.具体内容如下:近似算
粗糙集理论是由波兰数学家Pawlak在1982年提出的一种分析数据的强有力的数学理论,该理论被作为一种处理不精确、不确定和不完全数据的数学工具.粗糙集理论的核心思想是利用已
赵洪山,1955年10月出生在河南省范县。他第一次摸相机是1 977年河南大学中文系毕业后,当时,他分配在安阳地区文化局(现在的濮阳市)工作,当年他和刘文选举办的第一次摄影培训
论文主要讨论Logistic回归模型的参数估计和统计诊断问题,尤其是在统计诊断方面,引进了新的改进的诊断统计量,提高了诊断精度。  论文第一部分描述了Logistic回归模型的研究背
小学语文课堂教学要注重学生的“体验”过程。“体验是语感活动的桥梁,是语文素养的土壤。”作为语文素养,无论是能力培养、智力开发,还是情感培育,都需要结合具体现实的情境
在生存分析和纵向研究中,复发事件数据会经常出现,比如临床医学中某种疾病的重复发作,工业生产中一种机器重复出现故障,等等。对复发事件数据的研究具有重要的理论意义和实际应用
金融市场中的交易者,大致分为基本面分析和技术分析两个流派。而在量化交易逐渐繁荣的今天,由于技术分析更容易量化,所以对量化交易者来说,技术分析尤为重要。所有的技术分析都建
学位
称一个连通空间X为cut(n)空间,如果对于X中任一势为自然数n的有限子集D有XD不连通,同时对于D的任一真子集C都有XC连通.Cut(1)空间和cut(2)空间也分别称为cut空间和cut*空间. 
在Finsler几何中,(α,β)度量是一类重要的Finsler度量,而Randers度量又是特殊的(α,β)度量.所谓(α,β)度量,是指形如F=αφ(β/α)的度量,其中α是一个Riemann度量,β是一个1-形式,φ是