近年来国内商品期货市场成交量已排在世界前列,《期货公司资产管理业务试点办法》允许期货公司涉足资产管理业务,投资于金融衍生工具,这无疑增加了机构投资者对商品期货的投资需求和商品期货投资方法和技术的研究需求。本文在第一章和第二章梳理了我国商品期货投资的基本情况,并总结了已有文献对商品期货投资方法的研究成果,发现目前投资界和学术界研的几乎所有的交易思想都在预测商品期货价格走势,而研究商品期货波动策略的文献较少。实际上,商品期货价格大部分时间都是处于波动之中,为此在第二章重点分析了铁矿石期货和沪锌期货、玉米期货和菜粕期货、橡胶期货好石油沥青期货各自波动的特点,为后续研究和开发商品期货价格波动交易技术提供基础。本文第三章介绍了程序化交易,包括程序化交易的分类、特点和优势,并介绍了程序化交易常用的平台,对分析MultiCharts平台的优势,本章重点介绍了程序化交易模型的构建步骤,并在此步骤指导下,构建了网格交易技术的理论模型。在构建网格交易模型时,通过总结现有文献研究成果和实践经验基础上,重新定义了网格基准价,使得网格整体上跟随商品期货的价格而变动,重新定义了网格宽度,使得网格可以更好的覆盖价格波动范围,增加了网格宽度的调整参数m,作为交易技术的待优化参数。本文第四章在MultiCharts平台上利用PoewrLanguage语言对网格交易技术进行编写,并分别从金属期货、农产品期货、化工期货中各选择了两种期货主力合约进行回测。以2014年和2015年的1分钟数据进行训练,将训练的最优参数分别应用到2015年和2016年进行回测。最后对网格交易技术回测结果进行评估,评估结果表明,网格交易技术在测试品种上都具有较好的表现,尤其是在铁矿石期货、玉米期货和石油化工期货上表现更为突出,网格交易技术在商品期货的适用性由高到低依次为农产品期货、金属期货、化工期货。本文第五章,总结了文章研究结论,并在此基础上为商品期货投资者提供了一些建议。