【摘 要】
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传统的期权定价模型主要是Black-Scholes模型、二叉树模型和鞅模型.本文主要是在传统的二叉树模型和鞅模型的基础上,给出了不确定环境下的模糊欧式期权定价方法.对于离散的二
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传统的期权定价模型主要是Black-Scholes模型、二叉树模型和鞅模型.本文主要是在传统的二叉树模型和鞅模型的基础上,给出了不确定环境下的模糊欧式期权定价方法.对于离散的二叉树模型,本文主要是利用三角模糊数来表示股票的模糊价格,利用Sugeno模糊测度产生的风险中性概率区间代替传统的风险中性概率测度,进而对模糊欧式看涨期权的定价方法进行了探讨；而对于连续情形下的鞅模型,本文主要是将模糊因素融入股票的价格过程中,即模糊随机过程,并利用风险定价公式推导出了欧式看涨期权的模糊价格公式.
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