n<'th>CDS的定价模型分析

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本文主要提出了两种nthCDS定价模型.第一个模型用来计算债券面值都相等的nthCDS未来赔付和权利金在t时刻的现值.第二个模型用来计算债券面值不相等的nthCDS未来赔付和权利金在0时刻的现值.这两个模型对nthCDS的定价给出了直观的表达式,使得计算变得非常方便.本文分为五章:第一章对nthCDS作了简单介绍,给出了nthCDS的一般定价流程,并给出了一些最近几年比较流行的nthCDS的定价方法。第二章引入一种计算债券面值都相等的nthCDS在t时刻的价值的模型。第三章引入一种计算债券面值不相等的nthCDS的在0时刻的价值的模型。第四章是仿真分析,分别对前三章的三个模型作了仿真分析。我们重点分析了债券面值不相等的nthCDS的定价模型,分别对违约时间相关性服从单因素GuassCopula假设,stochasticcorrelation假设和Claytoncopula假设三种情形作了仿真分析.第五章给出了结论。
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