广东发展银行目前的贷款定价是以人行规定的基准利率加上或者乘以浮动比率作为贷款价格,其中以基准利率乘以浮动比率更为常见。根据资金市场的供求关系、客户和银行的关系、银行知名度等因素通过谈判的形式确定,而不考虑客户的评级情况、违约率等等。由于缺少数据的支撑,贷款定价表现出随意性,有一定的议价空间。为了改变广东发展银行贷款定价的随意性和人为性,建立贷款定价模型势在必行。本文共分四章:第一章绪论。第二章广东发展银行的贷款定价方法。第三章广东发展银行贷款定价模型的研究。第四章应用实例。本文研究的重点是确定客户信用品质价差、抵质押物变现能力的调整、抵押物的利率浮动点和客户贡献度。本文的主要特色与创新一是通过实测的违约率的大小或客户信用等级的差别来进行利率浮动的,使贷款定价反应了违约率的高低和客户的信用品质的差异。改变了现有贷款定价的浮动缺乏根据的现象。二是根据抵质押物变现能力的风险缓释作用的高低来确定利率浮动点,解决了原贷款定价中以抵质押物贷款的客户品质低、违约风险大而利率平均水平低的矛盾。三是通过对资金成本节约率的计算确定利率的浮动值,将客户贡献度引入贷款定价模型中,体现了以客户关系为主的定价策略,解决了客户回报不对等、不合理的问题。