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互联网金融理财产品从无到有、从小到大,其发展速度之迅猛,让人始料不及。创新产品不断涌现,产品从最初风险程度较低的货币型基金发展至目前风险程度较高的结构性理财产品。对这些新兴的互联网金融结构性理财产品,风险管理的需求十分迫切。而在互联网金融平台运作逐渐规范后,对于市场风险的把控成为了重中之重。市场风险的管理建立在对市场风险的准确度量上,而前人对互联网金融市场风险度量的研究主要是从定性角度出发,定量的研究很少,甚至一片空白。本文通过对比传统产品,识别出互联网金融环境下结构性理财产品市场风险的新特征,指出其市场风险具有广泛的外溢性和快速的传染性,并针对其特性构建EVT模型测度其极端市场风险。在对EVT阈值进行深入讨论后,我们用商品市场中的SHFE黄金、汇率市场中的人民币兑美元中间价、股票市场中的上证综指以及利率市场中SHIBOR隔夜利率进行实证分析,结果表明对于SHFE黄金和上证指数两组残差序列,采用峰度法确定阈值的广义帕雷托分布拟合效果优于其他三种方法。而对于人民币兑序美元中间价序列,采用MEF法确定的阈值明显优于其它方法,对于SHIBOR隔夜,通过Hill图法确定阈值优于其它三种方法。在确定EVT阈值后,我们构建GARCH-EVT模型独立单一结构性理财产品的市场风险,结果表明,GARCH-EVT模型能较好的度量其风险。考虑到互联网金融环境下结构性理财产品挂钩标的涉及市场越来越广泛,平台所面临的市场风险也越来越复杂,亟需对其平台上组合资产的风险进行集成度量,本文在GARCH-EVT模型的基础上引入了风险集成度量模型COPULA,并以真融宝平台上的数据为例进行实证研究。研究结果表明,GARCH-EVT-COPULA模型比传统模型更好的度量了该等权重资产组合的市场风险。基于GARCH-EVT-COPULA模型的结构性理财产品风险价值更深层次的量化了互联网金融环境下产品组合的市场风险,为投资者和风险管理者提供了更全面的信息,便于风险决策,具有重大的现实意义。