不良贷款率一直以来都受到银行和监管当局密切关注,它不仅是评价银行信贷资产安全状况的重要指标,同时也是在金融业逐步向国际开放的背景下,衡量我国商业银行竞争力的重要指标。不良贷款率不仅关系到银行竞争力,也关系到社会信贷体系的安全和国家经济的平稳运行。我国的商业银行不良贷款在近十几年内得到较大改善,在几大国有银行经历了资产剥离后不良贷款率急剧下降,2012年我国商业银行不良贷款率降至最低的0.95%,此后几年不良贷款率有所回升,维持在1.5%-2.0%的区间内,然而更多的迹象表明商业银行不良贷款问题需要引起充分的关注。首先我国不良贷款数额基数大,部分省份不良贷款数额庞大,根据各地银监局公布的数据可以发现目前我国东部地区不良贷款率基数大,而西部部分省份不良贷款率涨幅较大,部分地区的贷款风险仍未完全暴露;其次,从国内经济环境来看,我国经济增速下滑,经济迫切需要结构转型同时实现平稳增长,在这个关键时期,不良贷款率的改善有助于维持信贷体系的正常运行,提高银行对实体经济的资金供给能力;再次,目前我国金融机构处在国际化的过程中,银行信贷风险管理水平跟发达国家仍有差距,虽然银行资金实力处于世界前列,然而在其他方面的竞争力如资金利用效率、抵御风险能力、流动性水平等方面仍有待提升。想要改变中国不良贷款的现状,就要探究不良贷款的形成机制和影响因素。从银行竞争力角度研究不良贷款的影响因素既有助于寻找商业银行不良贷款的主要影响因素,建立起一套完整的信贷风险防范体系,也使商业银行信贷风险稳定可控的条件下提升自身的国际竞争力。本文在众多学者对不良贷款影响因素研究的基础上,结合商业银行竞争力的相关理论,通过理论分析认为银行竞争力的部分因素可以解释对不良贷款产生影响,并对其影响机制进行详细的分析。随后在实证部分,本文以26家国内商业银行作为研究对象,根据理论分析部分的假设并参考Borio,Zhu(2008)等人的研究构建了两个模型以期寻找不良贷款率最为显著的影响因素。实证结果表明,本文所筛选的银行竞争力指标对商业银行不良贷款率存在显著的影响,其中资产收益率对不良贷款率的变化贡献最大,是影响不良贷款率最关键的指标。根据实证的结论,本文在第五章主要商业银行竞争力的角度给出了政策建议。对商业银行来说,增强对宏观经济的预测分析以完善风险管理,经营效率与风险管理兼顾,降低国有资本比率、引入民营资本,这些措施会使商业银行在降低不良贷款率的同时更好地提升自身竞争力。