Panel数据模型是一类具有重要应用的线性统计模型，它在经济、金融、生物、医学等领域都有广泛的应用。近二十余年来，关于这种模型的统计推断吸引了很多统计学家。本文首先概述了这一领域参数估计方面的最新发展，然后集中讨论了既含有个体效应，又有时间效应的Panel数据模型的参数估计。许多文献研究了两者都是随机效应情形时回归系数的参数估计。但是，在一些情况下，假定其中之一是固定效应较为合理。本文正是基于这种假设，研究回归系数的估计问题。因为这时模型协方差阵结构仍含有方差参数，因此我们的目标是寻求可行估计。我们通过对原模型做适当的线性变换，获得了导出模型，这些模型都是奇异线性模型。对这些导出模型，运用最小二乘统一理论，求得回归系数的最佳线性无偏估计，同时从导出模型计算出了最小二乘估计，这些估计当然都是可行无偏估计。我们应用这些估计的协方差阵的行列式之商，即一种相对效率比较了这些估计的优劣，所得结果对实际应用具有一定指导意义。