【摘 要】
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未来数年是中国场外市场发展壮大的时期,全国各地都在积极地探索场外市场建设。天津股权交易所作为中国场外交易市场的探索者,推出了以做市商制度为主的混合型交易制度,在中
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未来数年是中国场外市场发展壮大的时期,全国各地都在积极地探索场外市场建设。天津股权交易所作为中国场外交易市场的探索者,推出了以做市商制度为主的混合型交易制度,在中国资本市场尚属首次。
通过对做市商成本的分析,我们发现做市商应该如何设置买卖价差获取收益最大收益,对做市商有重要的意义。本文正是从这一目标出发,通过对做市商和投资者进行了一定假设,结合天津股权交易所的交易规则,在国外学者研究的基础上得到了适合天津股权交易所实际的做市商报价价差模型,并以天津股权交易所真实的交易数据验证了模型。
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