信用风险压力测试是商业银行信用风险管理的重要手段,是Var（在险价值）方法的重要补充。它能帮助商业银行了解本行在极端压力情景下的表现,判断其在压力情景下资产质量及合规能力。商业银行的管理层能够根据压力测试的结果判断本行的经营状况是否稳健,当前的资产负债结构是否合理等。本文选取不良贷款率作为A地区商业银行信用风险合规的观测指标,并选取具有代表性的宏观因子来构建VAR（向量自回归）模型,拟合出宏观经济因素对A地区商业银行不良贷款率的传导作用。本文通过研究A地区银行不良贷款率与某些宏观经济变量的关系,同时设置合理的情景模式开展信用风险的宏观压力测试,最终发现当前A地区银行体系整体运行稳健,能够有效抵御宏观冲击。并且,本文对A地区商业银行常见的信用风险管理违规情况进行了梳理,为了提出更加有贡献的管理学建议,选取A地区的B银行进行深入的信用风险合规管理分析,并结合压力测试的结果,提出了商业银行应该如何做好信用风险合规管理工作的相关建议。相较于此前国内外学者的研究,本文的研究具有本地化特色。本文的测试范围是整个A地区商业银行总体的承压情况,能够帮助A地区的商业银行了解该地区银行业的普遍水平,同时帮助了解该地区在极端情况下的系统性风险有多大。同时,本文尝试的VAR（向量自回归）模型,是国际上比较通行的信用风险宏观压力测试的方法,相较于当前A地区商业银行普遍运用的Wilson模型来说,减少了由于模型的多重共线性所引起的计算误差。本文进行了一整套VAR模型操作的演示,能够完善A地区信用风险压力测试的框架。且本文所采用的数据均为撰写论文时的最新数据,对A地区商业银行当前的信用风险合规管理具有很大的参考价值。除了模型本身,本文还梳理了A地区信用风险管理不合规的常见形式,弥补了国内外对于这方面研究的空白。A地区商业银行的管理层可以对照不合规的形式进行本行的自查自纠,减少因为信用风险管理不合规而可能造成的经济损失。而本文对A地区B银行的信用风险合规管理分析,也能让读者直观的感受到A地区商业银行信用风险合规管理的现状及优劣势。在文末,笔者根据压力测试及信用风险违规情况提出了一些商业银行信用风险合规管理的相关建议,包括:加强本行的体制机制建设、完善授信管理、加强信贷经营行为规范、信用风险分类处置、根据压力测试结果考虑计提超额资本、提升信用风险管理信息系统水平、提高本行的数据质量、引进风险管理人才,加大风险计量工具的引进和应用力度、在进行风险监测时密切关注宏观指标和国家经济政策动向,也可以成为A地区商业银行管理层在进行信用风险合规管理方面最佳实践的参考。