阿基米德Copula函数的应用研究

来源 :四川师范大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户:shiqingshuicai
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自Sklar提出Copula理论以来,该理论取得了较快的发展,被大量应用于股市、信用风险度量及其组合管理和融资租赁行业风险等领域,并取得了较好效果.阿基米德Copula函数是一组特殊的Copula函数族,它构造方便,计算简单,近年来被大量应用到金融、洪水、干旱分析等领域.随着经济的飞速发展,高铁、汽车、地铁等交通工具进入人们的生活,以及国家二胎政策的开放,交通的拥堵和人口出生率的增多成为人们密切关注的问题,故本文基于阿基米德Copula,得出联合分布函数,利用尾部相关和条件概率分别对交通和人口做了如下研究:对于交通路口流量的研究,根据各个路口流量的历史数据构建其边缘分布和联合分布函数,利用阿基米德Copula函数尾部的特征,分析当一路口在极度拥堵或是畅通无阻的情况下,对另一路口的影响情况.本文以成都市天府三街的南华路、盛治街、盛邦街和富华北路四个十字交叉路口早晚高峰期的流量数据为例,基于阿基米德Copula函数的尾部特征,分析了四个路口交通流量的相关性.结果表明,Copula函数的尾部特征能较好的描述不同路口流量之间的相关关系,从而能够分析各路口的交通流量在特别拥堵和极度畅通路况下对其他路口的影响.对于人口出生率的研究,基于2008-2017年我国人口出生率数据,根据2018年经济发展状况,选择经济发达的五个省和经济贫困的五个省,基于二维阿基米德Copula函数,得出联合分布函数,利用条件概率公式分析各省之间的相关性,也就是当一个省的人口出生率发生变化时,对另一个省的影响情况,并利用地图慧绘制出了其中一个省对另外九个省出生率的影响情况.结果表明:经济发达地区人口出生率较低,经济贫困地区人口出生率较高,且相关程度没有经济发达地区的相关程度强;且距离相近的省之间人口出生率相关性较显著,距离很远的省之间人口出生率的相关性不显著.根据该结论,国家层面可以更好的制定我国生育政策.
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