金融经济学中的问题由来已久，每个人、每个经济实体几乎每天都面临着一个组合决策问题。面对现实生活中大量的不确定性因素，特别是近年来重大金融突发事件的发生以及金融变革中的诸多问题，导致金融经济领域的研究环境越来越复杂，而组合数学的主要应用就是在各种复杂关系中找出最优的方案。在考虑现实生活中存在的各种金融组合问题，采用组合计数理论、组合最优化理论以及组合设计理论，分别研究市场中的组合问题，进而揭示其在现实应用中的意义。论文主要基于对组合与金融基础知识的研究，进而探讨组合分析理论在市场中的应用。具体包括：分析普通商品市场问题，利用组合计数方法，简化市场问题求解过程中的证明；采用容斥原理，进一步证明了Beach,s原始问题。对金融市场组合投资中的基本知识进行研究，分析金融市场中组合投资优化问题，根据马科维茨均值方差模型，构造了在允许卖空的假设下股票的组合模型，并进行实例解析，帮助人们树立正确的投资理念；从资本资产定价模型出发，运用实例分析，探究组合证券券种选择的基本方法，帮助人们正确选择组合证券；分析套利定价模型的单因素模型，采用具体事例探究其在证券市场中的应用，帮助人们正确选择套利组合。详细推导并证明了单项基金分离现象成立的充分必要条件，然后进行实例分析，总结自己的结论。