空间计量经济模型的统计推断——基于限制性似然方程方法

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本文旨在对空间计量经济模型进行统计推断,主要包含两方面的内容:一方面是讨论空间计量经济模型在权重矩阵为零对角元对称矩阵的情况下,参数REMLE(限制性极大似然估计)的存在性和唯一性,同时进行数据模拟验证REMLE相对于MLE(极大似然估计)的优越性;另一方面是在均值扰动形式下讨论空间计量经济模型的局部影响分析问题,以检测出模型中强影响点和异常点。前者采用正交投影法和Bayes方法构造限制性似然方程,其中关键之处在于似然方程的纠偏,而后采用连续函数的介值定理证明估计的存在性和唯一性,这两条性质的证明也验证了REMLE在空间计量经济模型中的可行性,同时与传统的极大似然估计作比较,可以发现REMLE要明显优于MLE的效果,当然也存在一些局限性的问题,即该方法现在只适用于权重矩阵为零对角元对称矩阵的情况。后者主要是采用一阶导数局部影响分析方法,分别基于自回归参数ρ和方差σ2的MLE构造出不同的检验统计量。针对扰动相邻点、不相邻点、相邻点与不相邻点的三种情况,本文模拟研究表明该方法作出的局部影响分析可以很好地处理掩盖和淹没效应,而且也纵向比较了两种方法的优劣。结果说明,基于参数σ2估计的局部影响分析可以有效地探测出模型中的强影响点和异常点。作为应用,本文分析了一个实际例子,以说明本文方法的实用性。
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