【摘 要】
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本文利用日内高频数据来构造一个夏普指数序列,同时利用VaR值对风险进行调整,得到基于VaR调整的高频夏普指数序列,基于该指数序列,提出一种资产选择和组合策略的有效方法。将带总头寸限制的M-V问题转化到带惩罚的回归问题上,进而可以有效地求解,我们根据此思路,将新构造的基于VaR调整的高频夏普指数放入回归问题的框架中进行资产选择,然后确定组合权重得到最优资产组合。资产选择与最优组合权重的设置是构建投资
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本文利用日内高频数据来构造一个夏普指数序列,同时利用VaR值对风险进行调整,得到基于VaR调整的高频夏普指数序列,基于该指数序列,提出一种资产选择和组合策略的有效方法。将带总头寸限制的M-V问题转化到带惩罚的回归问题上,进而可以有效地求解,我们根据此思路,将新构造的基于VaR调整的高频夏普指数放入回归问题的框架中进行资产选择,然后确定组合权重得到最优资产组合。资产选择与最优组合权重的设置是构建投资组合的两个关键步骤。在实证中,利用日内高频数据构建一个基于VaR调整的夏普指数序列来进行资产选择,同时考
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机电产品是中国与印尼贸易的重要产品,20世纪90年代以来在双方贸易中占据重要的地位,自2010年中国-东盟自贸区正式建立后,两国贸易进入高速增长阶段,因此对两国机电产品贸易研究有着非常重要的意义。本文选用SITC第7类机电产品作为研究对象,首先通过计算两国机电产品的贸易特系化指数、显示性比较优势指数、产品的出口相似度指数、市场相似度指数和贸易互补指数,测度中国与印尼机电产品贸易存在一定程度的竞争性
评价财务绩效状况是出资人投资监管的基本手段,是债权人对风险评判的重要工具,是加强公司集团控制与管理的有效方法。企业绩效评价问题与企业战略管理密切相关,建立科学、规范、有效且适合于企业自身的绩效评价体系,是每个企业关注的核心问题。紫林醋业是食醋行业整体发展的代表之一,是一家在国内具有一定品牌知名度的国内大型食醋生产企业,研究紫林醋业的绩效评价问题,对加强公司内部管理和控制具有重要意义。本文先叙述了研
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目前,准确把握首都城市战略定位,有序疏解非首都功能,促进京津冀协同发展是北京城市发展的重要任务。而资源消耗高、经济效益低的行业是产业疏解的首要目标,为此本文建立科学的评价指标体系,对北京制造业进行综合评价,判断哪些行业需要疏解转移,哪些需要发展扶持,从而为北京市产业疏解提供参考。第一部分,绪论。交代了选题的背景和意义,指出在产业疏解背景下,对北京制造业生产质量进行评价的必要性。第二部分,北京工业发
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