【摘 要】
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无论从理论还是实践角度来看,分数布朗运动都是很具有研究意义的。事实上,分数布朗运动已经被广泛应用于水文学、随机网络、金融等各个领域。 在本文中,我们考虑满足由BH
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无论从理论还是实践角度来看,分数布朗运动都是很具有研究意义的。事实上,分数布朗运动已经被广泛应用于水文学、随机网络、金融等各个领域。 在本文中,我们考虑满足由BH导出的Langevin方程的分数Ornstein-Uhlenbeck过程(看文献[4,10])。我们建立了这个过程的Lp-模估计,证明了 ‖(?)|ZtH|‖p和‖(?)|VtHλ(t)|‖p是等价的,这里τ是BH的任意停时并且0<p<∞,λ(t)=et/(1+(et-1)2H)。进一步指出当H≠1/2时,VH与分数布朗运动的Lamperti变换没有相同的有限维分布。作为一个关联结果我们也给出了比率 (?)|BtH|/((1+t2H)1/2)的Lp-模估计。 另一方面,在Hurst参数1/2<H<的情况下,我们研究了分数Ornstein-Uhlenbeck过程的两种局部时,即局部时与赋权局部时,给出了相应的Tanaka公式及其局部时的一些相关的性质。
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