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本文主要基于期权定价理论研究了几类金融衍生产品定价的反问题.与通常的参数识别问题不同,这些都是非标准的反问题.利用(35)-对冲和Green函数方法,可以转化为抛物型方程带终端观测的反问题,但非线性和不适定性程度较高,不利于理论分析.本文运用偏微分方程线性化技巧,即假设未知参数是由已知函数和未知小扰动组成,从而将原问题转化一个源项识别问题.基于最优控制理论,我们证明了最优控制解的存在性,唯一性以及稳定性.这些结果具有非常重要的理论和实际意义,可广泛应用于各类金融衍生品的定价反问题.全文主要由以下五章