【摘 要】
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证券投资组合的核心问题是如何在风险环境下对资源进行分配和利用。为刻画金融市场中的模糊不确定性,本文把资产收益看作模糊数,基于可能性理论研究投资组合问题。首先,使用
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证券投资组合的核心问题是如何在风险环境下对资源进行分配和利用。为刻画金融市场中的模糊不确定性,本文把资产收益看作模糊数,基于可能性理论研究投资组合问题。首先,使用可能性均值作为预期收益,可能性方差作为风险,并同时考虑最大化收益和最小化风险,建立了一种可能性均值—方差投资组合模型。其次,考虑到模型的非线性和多目标性,利用包含精英主义操作和变异操作的多目标遗传算法对模型进行求解。最后,使用沪深股票市场中的部分股票数据对模型进行了实证分析,结果表明该方法具有较好的应用价值。
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