面向金融时间序列奇异性特征的数据挖掘方法研究与应用

来源 :昆明理工大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:lelefeng123
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股市是一个受内因和外因影响的复杂系统,具有互动的参与人数众多的特性,其市场行情也是千变万化、错综复杂。股市的金融时间序列是对金融变量变化发展的历史数据的真实测量和记录,蕴含了金融市场内在的规律和行为特征,所以如何从中挖掘更多潜在信息和规律对金融分析者执行决策和风险投资管理具有极为重要的意义。金融时间序列具有的奇异性特征对分析者的决策起着指导性作用,而传统的依靠数学建模和统计方法的技术分析模型由于涉及多个复杂参数,难以被分析者所理解和掌握。所以,为了更好地为分析者提供一个研究市场行情波动规律的新角度,本文从寻找时间序列中有意义模式入手来获取金融时间序列中隐含特征信息。虽然时间序列挖掘作为目前的研究热点,且已取得很多成果,而针对从金融时间序列中获得有价值信息或有意义片段的理论方法和研究依然匮乏。所以本文针对其中存在的关键问题,应用数据挖掘的方法展开研究,具体工作如下:(1)结合金融时间序列特性对挖掘的影响,本文采用小波方法对数据进行去噪预处理。并在此过程中研究了小波软阈值法去噪过程、阈值确定准则、小波函数和分解层次等参数的选取。(2)结合k线形态理论,通过数值计算检测了不同K线形态对应的奇异性特征序列,并通过基于小波变换的d-近邻聚类方法对特征序列分类别聚类,并通过实验数据纵向分析了金融时间序列奇异性特征的异常程度对挖掘金融时间序列有意义模式具有的重要意义。(3)从时间序列中挖掘隐含模式的意义就是希望能得到对未来预测有价值的信息。本文从分析金融时间序列奇异性特征的角度出发,提出了一个能挖掘K线形态Motif模式,且能主动预警股价反转趋势的技术分析模型。该模型将基序理论应用于K线形态理论,得到K线形态的特征序列。然后运用数据挖掘技术对特征序列进行分类学习,得出K线形态Motif模式的统计特征,最后通过实验验证了K线形态Motif模式对股价反转趋势及反转点的预测效果。(4)最后,通过对沪深A股的历史交易数据进行实证分析,结果表明:本文提出的K线形态Motif模式真实存在并能被较好的识别,且根据提出的K线形态Motif模式模拟短期趋势的投资收益计算,证明该模式应用于时间序列的短期趋势理论判断对股票后期趋势的影响是有效的。
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