保险市场是信息不对称市场,保险双方的行为是互动行为。本文从两个视角对保险欺诈相关行为进行研究。一是在保险公司反欺诈策略既定的条件下,以投保人群体的欺诈行为作为研究对象,利用演化博弈模型分析投保人群体的欺诈行为演化规律。二是以投保人群体的欺诈率水平既定为条件,以保险公司的损失控制为研究目标,在CSF框架下讨论保险公司的赔付策略。投保人是保险市场的利益相关方。在道德风险前提下,投保人群体内部总是存在有关欺诈信息的传播与欺诈行为的演化。考虑到保险公司的欺诈管理行为在一段时间内会相对稳定的现实情况,本文在保险公司反欺诈策略既定的条件下,对投保人群体的演化过程进行研究。首先,保险公司是否对欺诈行为的变化具有感知,将影响投保人群体的演化稳定状态。当保险公司总是维持不变的反欺诈策略时,投保人群体行为最终会稳定至全部选择欺诈、全部选择诚实或者不以某欺诈率稳定的状态,结果依赖于反欺诈策略的严厉程度。如果保险公司根据对欺诈行为变化的感知而调整反欺诈策略,此时存在一类投保人群体不演化稳定的状况,然而理论分析和数值模拟表明,此时投保人群体的欺诈率虽不稳定,但只在某分界点附近小幅波动,对于以遏制欺诈为目的的保险公司而言,此类情形仍具有现实意义。第二,与欺诈有关的一些因素能够影响演化方向。从管理角度出发,若以降低欺诈率为目标,保险公司应当设计并采用尽可能严厉的检查策略,这是达到目标最为直接的手段。此外,保险公司还可通过提高检查能力,使得检查更具有效率,以及提高欺诈者的作案成本和欺诈被发现后的惩罚力度,以降低欺诈行为的期望收益。本文对保险公司最优赔付策略的研究,则以既定的投保人欺诈率为出发点。注意到现实中往往存在一类保险公司谨慎赔付的现象,即保险公司实际赔付的金额比可以赔付的金额要少。本文基于CSF框架对这类现象进行研究,同时与保险双方在保险专业知识上能力的不匹配相联系,即保险公司具有明显的专业优势,从而可在合法范围内更为有效地利用保险合同。理论分析表明,在一定条件下,谨慎赔付策略对保险公司在处理额度不高的索赔时总是具有价值,并能为保险公司减少因欺诈而产生的损失。其次,保险公司是否具有一定的欺诈识别能力,将影响谨慎赔付策略的使用价值。保险公司越是能够从索赔中分辨出欺诈索赔,谨慎赔付策略就越有助于减少公司承受的欺诈损失。