目前金融市场上的大多数金融衍生品的基础资产是以金融产品为主,本文考虑以能源作为期权衍生品的基础资产。在能源市场,特别是在电力和天然气市场,由于电力等能源的自身特性使得许多合约和灵活交付的期权相联系,例如Swing期权。因为受每天定期的约束,这些合约允许期权的持有人能够重复地行使得到更多或更少能源的权利。我们从以前的远期合约价格和其他相关市场信息中摘录所需要的市场价格,并且用单因素随机过程描述能源价格,以此为基础建立一个关于Swing期权的单因素定价模型。然后,由于市场会面临各种波动风险,为了使我们的模型更能符合波动的市场规律,本文考虑在简单单因素定价模型的基础上加入独立的复合泊松过程作为跳元素,并且跳幅服从双指数分布,以此为基础建立跳扩散过程定价模型。最后运用有限差分方法对所获得模型进行数值仿真。