中国A股市场伴随着上海、深圳交易所的成立开始日益繁荣，吸引着越来越多对资本市场渴求的参与者。二十多年来，对我国A股市场的研究，理论界形成了很多流派，有精通西方成熟理论的学者引进来的，也有国内独树一帜的，但是在资本市场没有万能的理论，本文是基于A股市场在弱市条件下怎样优化投资，首先是在研究行业板块的相关性的基础上，以2013年行业板块、上证指数日K收盘数据为依托，研究行业板块与上证指数之间的相关系数，通过一元线性回归论证这相关系数与板块收益之间的关系；其次通过二元线性回归模型寻找异类行业板块，获得最大的超额收益；最后是通过随机抽取100只个股以及上证综指、深证成指实验，从2012年1月4日开始，记录连续500个交易日的收盘价数据，基于相关性，以收益率为目标函数，运用极致的方法，去寻找最佳的异类投资。最终从宏观上指导资本市场的风险管理和投资决策。