为规范结构性存款产品市场,监管部门加强对于结构性存款的监管。将结构性存款的规模压降至合理水平、严厉打击假结构性存款产品等要求都冲击着结构性存款产品市场的发展,尤其是对中小银行来说会产生更大的影响。然而结构性存款仍然是中小银行重要的揽储工具之一,因此商业银行为发展结构性存款将更加关注产品结构设计及投研水平等能力的提升,结构性存款产品的创新趋势显著。本文分析J银行鲨鱼鳍（单边障碍敲出期权）结构性存款,发现该银行鲨鱼鳍期权结构性存款存在以下问题:一方面同质化程度高,同类产品之间存在激烈竞争;另一方面结构设计上存在不足,导致未来标的资产走势预测准确性与时机的选择都会对产品行权状况造成影响,与国有大行和股份制银行相比缺乏竞争优势。而J银行作为中小银行客观上存在揽储压力,结构性存款是J银行一大揽储工具,因此想要通过设计一款障碍期权结构性存款产品来解决上述问题。本文设计了一款内嵌双边障碍敲出期权、挂钩沪深300指数的结构性存款,本产品设计的双边障碍敲出期权为跨式期权与两个障碍价格的结合,并对该产品进行定价和风险分析。在期权定价部分分别采用蒙特卡洛模拟和鞅定价来论证产品价格的合理性。本文设计的结构性存款具有如下优势:（1）期权结构较为复杂且存在创新性,无假结构性问题;（2）无需进行时机的选择和未来标的资产价格走势的预测,可以随时发行;（3）几乎可以百分百行权,当且仅当标的资产收盘价未触发敲出条件且位于期初价格附近时,才会获得最低收益。最后还将该产品与同类结构性存款和理财产品进行对比,并对该结构性存款的发行提出保障策略。