本文我们研究敲定价格重置情形下的看涨期权定价函数的一些数学上的性质和权证(Warrant)发行对相关联的金融产品价格的影响。在数学上我们得到一些结论，并且得到的部分结果能够为我们的实际操作提供指导。第一部分利用偏微分方程的理论，我们得到重置看涨期权定价函数的一些性质：其中包括定价函数的存在性和唯一性，以及重置看涨期权的最佳实施边界的性质：边界的光滑性，单调性，有界性等。在第二部分中，我们研究了国内权证的发行对与之相关联的金融产品价格的影响，尤其是对股票价格，股指期货价格，以及股指期货期权价格的影响，根据得到的结论：权证的发行会稀释其相应股票的价格，这说明与该股票相关的其它金融产品定价需要改进；如期权定价模型不能沿用经典的B-S模型。此外我们还利用复合期权的定价公式给出了股指期货期权的定价公式。