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本文讨论了在无穷时区上系数随机且控制受约束的线性二次最优控制问题。我们引入了在整条时间轴上定义的两个扩展的Riccati方程，并通过逼近的方法证明了它们解的存在唯一性。由此表示出该控制问题的最优控制和值函数，并将其应用到养老基金问题中。 .
无穷时区上控制受约束的随机系数线性二次最优控制问题及其应用
【摘 要】
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本文讨论了在无穷时区上系数随机且控制受约束的线性二次最优控制问题。我们引入了在整条时间轴上定义的两个扩展的Riccati方程，并通过逼近的方法证明了它们解的存在唯一性。
【机 构】
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复旦大学
【出 处】
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复旦大学
【发表日期】
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2014年期
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