商业银行与企业之间存在着的信息不对称会导致企业的逆向选择和道德风险行为，从而会产生商业银行的信贷风险，对银行的稳健安全经营构成了很大威胁。此类信贷风险的形成机理和表现形式有着自身的特点，深入对它的研究可以制定出具体的、有针对性的防范和化解措施。本文在前人的研究基础上，以信息不对称下我国国有商业银行信贷风险为主要研究对象，运用信息经济学理论分析了信贷风险的一般形成机理，并阐述了信息不对称导致的信贷风险在我国的特殊性和严重性，接下来运用了博弈分析方法分析了企业申请贷款和偿还贷款的博弈过程。在前几章分析的基础上，最后得出了本文的主要结论并提出了加强信贷风险管理的建议。 本文分为五章来展开论述：第一章，我们对选题的理由和意义，论文的研究方法与结构，国内外学者的研究状况作了简要地介绍。 第二章，我们对信贷活动中信息不对称所产生的逆向选择与道德风险以及由此产生的信贷风险进行了一般理论分析。在本章开始阶段，阐述了本文涉及到的基本概念，及其理论联系。为了对信息不对称条件下的信贷风险的形成机理进行更深入的分析，作者利用了斯蒂格利茨(Stiglitz)和魏斯(Weiss)的模型，对银行贷款利率提高的逆向选择效应、激励效应(诱发借款人道德风险的效应)和贷款抵押水平提高引起的逆向选择效应进行了分析，得出信贷配给是银行在这一情形下为防范信贷风险，实现利润最大化目标的理性选择。另外，我们在委托代理理论框架下建立了信贷活动的道德风险防范模型：银行对企业的激励合约与行长对信贷员的激励合约，在此同时，建立了为了防范逆向选择的针对特定风险类型借款者的风险甄别模型。 第三章，我们对我国信贷市场信息不对称与信贷风险情况进行了深入研究，指出由于信贷交易双方产权不明晰，预算约束软化，责任承担者缺位以及来自政府的行政干预，信息不对称所产生产逆向选择和道德风险行为表现得更为严重和特殊。在我国信贷市场逆向选择的分析中，作者指出，我国贷款利率虽然未完全市场化，但是各大商业银行拥有部分向上的贷款利率浮动权，同时还有隐性利率的提高，会在一定程度上引起逆向选择风险；由于贷前调查工作流于形式，使贷款项目风险信息披露不完全而引起的逆向选择在我国信贷市场普遍存在；在我国，担保是一种软保障，高水平的担保形同虚设，不但未能降低贷款风险，反而使贷款风险加剧。在道德风险分析中，作者指出，由于我国产权制度还未完全确立，银行和企业的所有权虚置，责任承担者缺位，“内部人”利用信息优势采取的道德风险行为表现得更为严重。文章分别对银企债权债务关系中的道德风险、银行内部信贷管理中的道德风险及其表现形式进行了深入分析。 第四章，作者运用博弈论方法对信息不对称条件下商业银行与企业的策略选择和行动方案进行了分析。这一分析由商业银行与企业申请贷款时的博弈(不完美信息动态贝叶斯博弈)和偿还贷款的博弈(完全且完美信息的动态博弈)两部分组成，分析指出了目前我国商业银行信贷风险及“惜贷”行为的原因，提高商业银行甄别能力和高风险企业的粉饰成本、增加对违约及弄虚作假企业惩罚力度，加强维护银行债权对防范信贷风险和信贷资金运用达到帕累托最优、促进经济发展的重要性。 第五章，作者在前几章分析的基础上，总结了本文的主要结论，并从结论中得出如何加强信贷风险管理的自己的一些看法。比如建立产权和行政约束机制、银企之间的激励约束机制、建立高效的信贷管理信息系统、推行商业银行占优战略等。